ادراک عدم اطمینان اولیه به عنوان یک عامل تعیین کننده ارزش اطلاعات

ادراک عدم اطمینان اولیه به عنوان یک عامل تعیین کننده ارزش اطلاعات

این مقاله آزمایشی را گزارش می کند که در مورد درک افراد از تاثیر میزان عدم اطمینان بر روی ارزش اطلاعات در حالت اولیه توزیع احتمال در یک محیط تصمیم گیری ویژه بحث می کند. مانند تحقیق قبلی (هیلتون، اسویرینگا و هوسکین 1981را مشاهده کنید) ما از یک محیط آزمایشی که فرایند تصمیم گیری و ارزشگذاری اطلاعات را تفکیک می کند استفاده کرده ایم.[1] قسمت بعدی به صورت مختصر در مورد مفهوم درجه عدم اطمینان و رابطه تابعی آن با ارزش اطلاعات بحث می کند. قسمتهای بعد نیز آزمایشات ما را توضیح می دهد، نتایج بدست آمده را بیان می کند و در مورد برخی از کاربردهای آنها بحث می کند.

درجه عدم اطمینان

راد شیلد و استیگلیتز[2] (1970) سه معیار که ترتیب جزئی معادله روی توزیع احتمال راجع به درجه عدم اطمینان را استنتاج می کردند توسعه دادند. بویژه، p₁(z₁) عدم اطمینان بالاتری نسبت به p₂(z₂) را نشان می دهد اگر E(Z₁)=E(Z₂) باشد و سه مفروض زیر در نظر گرفته شود[3]:

• تمامی منحرف کننده های ریسک Z₂ را بر Z₁ ترجیح دهند.
• Z₁ برابر Z₂ به علاوه پارازیتها باشد.
• Z₁ وزن بیشتری در دامنه نسبت به₂ Z داشته باشد.

یک مساله تصمیم گیری به وسیله ترسیم جفت حالات و عمل به نتایج مشخص منتج شده است (برای مثال پول). توزیع احتمال حالات اولیه بدان سبب یک توزیع احتمال بیرونی نتایج استباط می شود که برای هر حالتی منحصر به فرد است. یک ترتیب جزئی از مساله تصمیم گیری راجع به درجه عدم اطمینان در توزیع نتایج ممکن است بر مبنای عقیده رادشیلد و استیگلیتز از عدم اطمینان مربوط باشد. مساله تصمیم 1 عدم اطمینان اولیه بزرگتری نسبت به مساله تصمیم 2 دارد اگر توزیع احتمال روی نتایج استنتاج شده توزیع حالات اولیه در مساله 1 عدم اطمینان بیشتری نسبت به آن در مساله 2 برای هر عمل در دسترس داشته باشد.

[1] هیلتون، اسویرینگا و هوسکین 1981 را مشاهده کنید، که پیشتر از این تحقیق بحثی در مورد چرایی اهمیت این موضوع داشتند.

[2] Rothschild and Stiglitz

[3] معنی (i) واضح است. برای فهمیدن (ii) به متغیر تصادفی Z توجه کنید که دارای این خاصیت می باشد که E(Z/Z₂)=0 برای همه Z₂. حال اجازه دهید p₁(Z₁)=p₁(Z₁+Z) باشد. البته به این معنی نیست که میانگین Z₁=Z₂+Z می باشد بلکه این است که₁ Z دارای توزیع احتمال یکسان همانند جمع Z₂ و Z است. عدم اطمینان اضافی Z اضافه بر آن بازده Z₂ یک توزیع برای Z₁ با عدم اطمینان بالاتری نسبت به Z₂ است.

تعداد صفحات ترجمه شده :14

تعداد صفحات انگلیسی:12

• مشخصات محصول
• دسته‌بندی محصول
• برچسب‌ها
• دیدگاه‌ها