مقاله ترجمه شده مدل ترکیبی بر مبنای نظریه مجموعه های ناهنجار و الگوریتم های ژنتیکی برای پیش بینی قیمت سهام 

مدل ترکیبی بر مبنای نظریه مجموعه های ناهنجار و الگوریتم های ژنتیکی برای پیش بینی قیمت سهام

چکیده :

در بازار سهام، تجزیه وتحلیل فنی به عنوان روش مفیدی برای پیش بینی قیمت های سهام می باشد. اگرچه، تحلیلگران متخصص سهام و مدیران اعتبار مالی معمولا قضاوت های ذهنی را بر مبنای شاخص های فنی هدف انجام می دهند، برای افراد غیرمتخصص مشکل می باشد تا تکنیک پیش بینی را بکار گیرند، زیرا شاخص های فنی پیچیده بسیار زیادی وجود دارد که می بایست مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این دو مانع در بسیاری از مدل های پیش بینی گذشته وجود دارد: 1) فرضیات آماری در ارتباط با متغیرها برای مدل های سری زمانی همانند مدل میانگین متحرک اتورگرسیو (ARMA) و ناهماهنگی مشروط اتورگرسیو (ARCH) مورد نیاز می باشند، تا مدل های پیش بینی کننده معادلات ریاضی را ایجاد کرده و این موارد به آسانی توسط سرمایه گذاران سهام درک نمی گردد؛ و 2) اقوانینی که حاصل بعضی از الگوریتم های هوش مصنوعی همانند شبکه های عصبی می باشند که ضرورتا قابل درک نیستند.

تعداد صفحات ترجمه شده :39

تعداد صفحات انگلیسی:20

• مشخصات محصول
• دسته‌بندی محصول
• برچسب‌ها
• دیدگاه‌ها